The posting
расчёт резервов по портфелю гарантий (поручительств) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП для управленческой отчётности, по стандартам Банка России (590-П) и МСФО; портфельная аналитика по выданным гарантиям (поручительствам) по ссудам заёмщиков-субъектов МСП: сбор и обработка данных, построение матриц миграций, винтажный анализ и расчёт показателей дефолтности (DR, NPL90+, CoR), участие в разработке количественной модели достаточности капитала на покрытие рисков (с учётом субсидирования потерь); аккредитация рейтинговых моделей банков-партнёров (в т.ч. СЗКО); ежемесячный мониторинг финансового положения Банков по данным надзорной отчётности (на базе Рискфин) и расчёт лимитов риска; сбор данных о событиях операционного риска, расчёт риска; подготовка аналитических материалов и презентаций для руководства и на заседания коллегиальных органов управления; подготовка данных для Банка России о портфеле и рисках (отчётные формы: ежемесячные и ежеквартальные).
Требования: высшее образование в области экономики, количественных финансов, точных наук; опыт в портфельной аналитике сегмента МСП от 2х лет, знание способов построения матриц миграции и винтажного анализа кредитного риска, риск-метрик EL, DR, СoR, NPL и иные; опыт расчёта резервов на возможные потери по ссудам на основе МСФО-9 и/или 590-П; обязательно: инициативность и проактивных подход; опыт в подготовке аналитических и презентационных материалов для руководства и коллегиальных органов управления; опыт в автоматизации рутинных отчётов и аналитики на базе Python, VBA; уверенный пользователь SQL, VBA, MS. умение работать в проектных командах и режиме многозадачности.
Добровольное медицинское страхование



