The posting
Il datore di lavoro è alla ricerca di un/a:
Specialista senior – Analisi e Trading Commodity Energetiche – mercati internazionali con focus sulle Americhe – funzione di quadro (professione segnalata)
Mansioni: (TRADING E RISCHIO): - estione in autonomia di un book proprietario con il mandato sopra descritto, con obiettivi di PeL e limiti di rischio assegnati; il nucleo dell'attività è sul gas naturale (TTF e Henry Hub) e sulle emissioni. - presidio delle relazioni cross-commodity fra gas, energia elettrica, carbone e petrolio. - contributo alla definizione del framework di rischio, delle procedure e dei limiti del desk. (ANALISI FONDAMENTALE E MODELLAZIONE): - presidio della copertura dei mercati energetici delle Americhe: - Stati Uniti — bilanci regionali, vincoli di trasporto e differenziali di zona (basis), funzionamento dei mercati all'ingrosso; - America Latina, in primo luogo il Brasile — sistemi elettrici a prevalenza idroelettrica, idrologia, formazione del prezzo di breve termine e assetto regolatorio dei mercati locali. - sviluppo e manutenzione dei bilanci domanda/offerta (Europa, Asia, LNG globale, Stati Uniti), del bilancio power USA e del modello di coal switching. - m - monitoraggio meteorologico dei mercati coperti e integrazione dei suoi effetti nei bilanci, negli scenari e nei segnali di trading. - costruzione dei modelli fondamentali di prezzo, dello scenario engine e delle previsioni probabilistiche di prezzo per il gas EU/US; per il mercato EU ETS, modellazione del numero totale di quote in circolazione (TNAC), che governa la riserva stabilizzatrice del mercato. - produzione di idee di trading e di ricerca fondamentale, micro e geopolitica. (STRUMENTI, DATI E TECNOLOGIA): - progettazione e industrializzazione degli strumenti proprietari del desk: deck di monitoraggio, reporting automatizzato, scenario engine. - progettazione, implementazione e messa in produzione dell'infrastruttura di backtesting e delle pipeline dati a supporto della ricerca. - automazione dell'acquisizione e dell'elaborazione dei dati di mercato e fondamentali, inclusa l'analisi automatizzata di notizie e sentiment. - impiego di strumenti di sviluppo assistito da AI nel lavoro quotidiano di modellazione e automazione. (SVILUPPO DELLA STRUTTURA) - conduzione e sviluppo della capacità di ricerca quantitativa del desk: metodi, standard e coordinamento delle risorse progressivamente assegnate. - contributo all'avvio di nuove verticali di trading all'interno del desk. - relazione quotidiana con le controparti finanziarie internazionali (banche d'investimento, broker, market maker) su entrambe le sponde dell'Atlantico.
REQUISITI: - titolo universitario in ingegneria, informatica, matematica, fisica, statistica o altra disciplina quantitativa, conseguito al termine di un percorso di studi di almeno cinque anni complessivi (laurea magistrale, laurea a ciclo unico o titolo estero equivalente). - almeno 8 anni di esperienza continuativa in ruoli quantitativi presso banche d'investimento, hedge fund o società di trading, di cui almeno 6 nella ricerca e nel trading su commodity energetiche, con progressione documentata verso ruoli di responsabilità. - track record dal vivo e verificabile di almeno 24 mesi di trading discrezionale con responsabilità diretta di book e di PeL svolti in simultanea sul TTF e sull'Henry Hub, maturati alla data di inizio del rapporto (requisito non derogabile: la strategia del desk si fonda sull'arbitraggio e sulla lettura cross-mercato Europa/Stati Uniti). - esperienza operativa e di ricerca sui mercati energetici del continente americano — gas e power statunitensi E mercati power/gas latinoamericani — con conoscenza diretta degli assetti regolatori e dei meccanismi di formazione del prezzo, e comprovata capacità di costruire bilanci di domanda e offerta per il gas e il power statunitensi e di modellare generazione idroelettrica, eolica e solare e curve di carico per i paesi latinoamericani. - esperienza operativa documentata sul mercato delle emissioni europee (EUA) e sui mercati LNG (JKM), unita alla comprensione operativa delle relazioni cross-commodity fra gas, energia elettrica, carbone e petrolio (coal switching, clean spark e clean dark spread, indicizzazione petrolifera del LNG). - comprovata capacità di costruire da zero l'apparato analitico di una verticale di trading — bilanci SeD, modelli fondamentali di prezzo, scenario engine, monitoraggio meteorologico e deck di monitoraggio — per i mercati gas EU/US e per l'EU ETS, come primo o fra i primi inserimenti di una struttura analoga. - capacità di sviluppare e condurre tanto strategie discrezionali fondamentali quanto strategie sistematiche, con esperienza di backtesting e di messa in produzione. - python avanzato e SQL; esperienza di machine learning e di inferenza statistica applicati a serie storiche; backtesting sistematico; progettazione e messa in produzione di pipeline dati e di infrastrutture di backtesting su piattaforme cloud. Gradita la conoscenza di altri linguaggi scientifici e l'esperienza pregressa di codice in produzione. - certificazione quantitativa riconosciuta: CQF, FRM, CFA o equivalente, con competenze in pricing dei derivati, gestione del rischio e financial modelling. - padronanza dei principali terminali finanziari, provider di dati di mercato e piattaforme di negoziazione, con capacità di accedervi anche via API per automatizzare analisi e reporting. - esperienza di coordinamento di un team o di un filone di ricerca quantitativa, con responsabilità su metodo, standard e messa in produzione dei risultati. - rete di relazioni consolidata e attiva con controparti finanziarie internazionali sui mercati gas ed emissioni. - profilo plurilingue: inglese fluente scritto e parlato (lingua di lavoro del desk e delle controparti finanziarie internazionali) E portoghese fluente scritto e parlato, indispensabile per la copertura dei mercati energetici brasiliani di cui al punto 4 — la documentazione operativa, regolatoria e di mercato dei sistemi elettrici latinoamericani, a partire dal Brasile, è pubblicata dagli organismi locali esclusivamente in portoghese e in tale lingua si svolge la relazione con operatori, broker e controparti locali. - disponibilità a operare stabilmente presso la sede di Lugano.
Requisiti preferenziali: - spagnolo, per l'estensione della copertura agli altri mercati energetici latinoamericani; esperienza diretta di trading o di ricerca su energia elettrica, carbone o petrolio (Brent, WTI) sviluppo e backtest di strategie sistematiche weather-driven su Henry Hub;segnali sistematici multi-fattoriali su mercati azionari e ottimizzazione di portafoglio; modellazione fondamentale su commodity agricole (produttività e rese); data engineering su larga scala e prodotti di data science (scoring, sistemi di raccomandazione, modelli di abbandono, analisi NLP del sentiment), trasferibili all'analisi di notizie e flussi di mercato; esperienza imprenditoriale o di co-fondazione di iniziative a contenuto tecnologico. La conoscenza dell'italiano non è indispensabile: le lingue di lavoro sono inglese e portoghese.
Dettagli impiego: - sede di lavoro Lugano - occupazione al 100% - impiego dal 01.01.2027, a tempo indeterminato - retribuzione salariale da concordare
Offriamo: - contratto a tempo indeterminato di diritto svizzero, 40 ore settimanali, sede di Lugano. Retribuzione lorda annua CHF 130'000 su 13 mensilità, oltre a bonus di performance variabile legato ai risultati del book. 20 giorni di vacanza. Assicurazioni sociali e previdenza professionale secondo la legislazione svizzera. Contributo forfettario alle spese di trasferimento. Responsabilità diretta di un book proprietario e prospettiva di costruire la capacità di ricerca del desk.
Candidature: CV e lettera di presentazione che documenti espressamente il track record richiesto al punto 3 (periodo, hub negoziati, responsabilità di book e di PeL), l'esperienza sui mercati delle Americhe di cui al punto 4, la capacità di costruzione di cui al punto 6 e il livello delle lingue di lavoro, a [email protected] entro il 18.10.2026. Saranno considerate esclusivamente le candidature che soddisfano tutti i requisiti indispensabili.
